Das neue Jahr wird sehen, dass Cboe Global Markets mit dem Trading Futures basierend auf der Baureihe von AmeriBor [American Interbank angeboten wurde
Die neuen Futures beginnen am 24. Januar den Handel mit CBOEs Futures-Austausch von Cboe. Als die geplante Einstellung von Libor-Ansätzen sagte Cboe, dass diese Futures-Produkte eine Alternative für Marktteilnehmer bieten, um ihre Zinsänderungsrisiken auf Krediten abzusichern oder Zinserträumen auszuführen Strategien.
“Als Kundennachfrage nach kreditsensitiven Instrumenten wächst, freuen wir uns, AmeriBor-Term-90-Futures anbieten zu können, und bieten zusätzliche Tools, um den Marktteilnehmern den Marktteilnehmern zu unterstützen, um ihren Übergang von Libor zu verwalten”, sagte Michael Mollet, Vizepräsident und Leiter von Futures in den globalen Märkten von Cboe. “Wir erwarten, dass diese Futures Marktteilnehmer mit Zugang bieten zu einer vollständigeren Suite von Ameribor Futures, um ihre Zinsnichtlinien zu steuern. ”
Ameriboor ist von der amerikanischen Finanzwechsel (AFX) verbreitet, und ist ein transparenter, transaktiver Zinssatz-Benchmark, der marktbasierte Kreditkosten darstellt.
Der BECHNARK AMERIBOR STEM-90 ist so konzipiert, dass er Großhandelsfinanzierungskosten für amerikanische Finanzinstitute über einen Zeitraum von 90 Tagen zu einem bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Zeitpunkt erfasst.
Die geplanten Ameribor-Term-90-Futures (AMT3 Futures) erweitert die Suite von Ameribor Futures-Produkten von Cboe weiter und folgt der jüngsten Einführung von Futures, die auf der Baureihe von AmeriBor Term-30-Benchmark, dem 30-tägigen Term-Tarif
, der Ameribor-Laufzeit-Nr. Benchmark hat ein kreditempfindliches Element und stellt einen zukunftsweisenden Zinssatz dar, der Cboe sagte, dass Cboe es mit dem dreimonatigen Libor vergleichbar gemacht hat, aber er leitet sich transparent und repräsentativ ab und basierend auf den tatsächlichen Finanzierungstransaktionen.
“Die Benchmarks von AmeriBor Term-30 und AmeriBor-Term-90-Zins-Benchmarks sind für ein Monats- und dreimonatiges Libor für ein Monatlings- und dreimonatige Libor für ein” Plug-In- und Spiel “. Förderung einer einfachen Adoption für Endbenutzer”, sagte Dr. . Richard Sandor, Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender der amerikanischen Finanzwechsel. “Wir gehen davon aus, dass diese Preise nahtlos in bestehende Bankmodelle passen und Marktteilnehmer eine Vorzeitstruktur anbieten.”
Banken und andere Finanzinstitute können AMT3-Futures verwenden, um ihre variablen kurzfristigen Finanzierungskosten und das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Proprietäre Handelsfirmen können AMT3-Futures verwenden, um ihre Exposition gegenüber anderen Zinsderivaten abzusichern oder Handelsstrategien mit Amt3-Futures auf der einen Hand und andere Zinsderivate auf der anderen Seite zu führen, z. B. Swaps, die auf dem Ameribor-Term-90 und der Derivate basieren Basierend auf SOFR und LIBOR.
Cboe. Die Marktteilnehmer mit der Exposition gegenüber ungesicherten Fremdkapitalkosten oder Kreditkosten, die durch eine zukunftsgerichtete Rate besser vertreten sind, können auch AMT3-Futures nutzen, um ihre Expositionen abzusichern.
Die Post Ameriboor-Term-90-Futures, um den Handel mit CBBBOE ab Ende Januar zu beginnen, erschien zuerst auf dem Handel.
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