Handelsindustrie, die immer quantitativer Ansatz für Markttests verfolgen

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Die Handelsindustrie verfolgt einen zunehmend quantitativen Ansatz, um Handelsstrategien zu testen und die regulatorische Aufrechterhaltung aufrechtzuerhalten. In den kommenden Monaten werden mehrere Initiativen erwartet.

Sowohl die niederländische Behörde für Finanzmärkte (AFM) als auch die London Stock Exchange Group sind dabei, Agent -basierte Testmodelle zu erstellen und zu starten, die der Handel ergeben kann, um den aktuellen Testprozess und die verfügbaren Testumgebungen mehr in den Vorgang zu bringen Linie mit den tatsächlichen Märkten.

Agentenbasierte Modelle verwenden Echtzeitdaten, um die Märkte so genau wie möglich zu simulieren, wobei die “Agenten” der nächsten Generation und künstliche Intelligenz verwendet werden, um auf Strategien und Hypothese auf realistische Weise zu reagieren.

Sprechen mit dem Handel, Kapitalmärkten Datenwissenschaftler Bei AFM erklärte Rob Graumans, warum das agentenbasierte Modell für die Aufsichtsbehörden besonders wichtig war Beweismarktmanipulation.

“Diese Art von Erkenntnissen ist für uns als Vorgesetzter sehr wertvoll, insbesondere in Bezug auf die Marktmanipulation, da Sie hier zeigen müssen, dass die Handlungen eines Agenten die Handlungen anderer Agenten beeinflussen”, sagte er. Andere Agenten begannen unterschiedlich zu handeln, weil dieser Agent auf eine bestimmte Weise handelt. ”

Der niederländische Märkte Watchdog befindet sich in der Entwicklungsphase seines Simulators im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Alan Turing Institute und plant, einen Prototyp für das Jahresende bereit zu haben. AFM beabsichtigt, den Code und die Modellierungsansätze für den Simulator zu eröffnen, was bedeutet, dass die Teilnehmer ihre eigenen Daten verwenden können, um ihre eigenen Simulatoren zu erstellen.

“Wir denken, dass es besser ist, dies zu tun, denn wenn Sie Open Source -Sieung erstellen, erstellen Sie Transparenz, was Vertrauen schafft. Wir denken, dass dies der Weg ist, dass wir zumindest als Supervisor wollen, wollen zu gehen “, fügte Graumaner hinzu.

Die London Stock Exchange Group (LSEG) ist auch dabei, ein eigenes agentenbasiertes Modell für ihre Kunden zu testen. Der Austauschbetreiber hat sich mit Fintech Simudyne zusammengetan, um eine Simulationsumgebung der nächsten Generation intelligenz zu entwickeln.

LSEG sagte, der agentenbasierte Ansatz für Tests würde es den Teilnehmern ermöglichen, Algen und Handelshypothese und -strategien zu testen, indem Echtzeitdaten viel schneller und zu geringeren Kosten verwendet werden.

“Die historische Art, eine Strategie unter den bestmöglichen Bedingungen zu bauen und dann zu testen Die Exchange Group sagte dem Trade. “Die Verwendung von Agentenbasismodellen ermöglicht den Umzug von den Konformitätstests in CDs, um jetzt Leistungstests in den aktuellen CDs zu ermöglichen Plus Testangebot. ”

LSEGs CDS Plus-Simulator befindet sich derzeit in einer Studie im Frühstadium für Mitgliedsfirmen mit 12 agentenbasierten Modellen, einschließlich für den Handel mit geringem Latenz, grundlegender Handels- und Momentum-Handel sowie Arbitrage. Es stehen eine Stichprobe von Wertpapieren zur Verfügung, die mit diesen getestet werden können, und die Austauschpläne, zusätzliche zu finden, während sich das Produkt entwickelt.

“Wir sehen, dass dies zu einem Goldstandard für Testumgebung und -prozess wird, bei dem es als das Ziel der Wahl für diese Art von [Algo] -Zertifizierungsprozess und regulatorische Tests angesehen werden kann, die mit RTS 6 ausgerichtet sind”, fügte Bradley hinzu.

Bradley auch auch betonte, wie das agentenbasierte Modell von der Buy-Side verwendet werden kann, um Algorithmen innerhalb der Algo-Räder des Brokers zu bewerten und beispiellose Marktereignisse wie die im März 2020 auf dem Höhepunkt der globalen Pandemie zu Stresstestinstitutionen zu simulieren und für die Zukunft zu schützen .

“Wie bewerten Buy-Side-Unternehmen die für ihr Algo-Rad verfügbaren Algorithmen? Es wird durch anekdotische Beweise geschehen, es wird durch TCA-Daten, die von den Makler geliefert werden, erfolgen”, sagte Bradley. Feldmöglichkeiten innerhalb eines Umfelds mit hohem Fidelity, in dem algorithmische Strategien getestet werden können. ”

Die Posthandelsbranche trat zunächst in der Handel auf den Handel auf.

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