Hast du von Frtb gehört? Nun, du solltest haben

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Geschrieben von: Anton Sergeev
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Die grundlegende Überprüfung des Handelsbuchs (FRTB) wurde ursprünglich nach den Folgen der globalen Finanzkrise von 2008 eingeführt, seitdem jedoch mit einem Umsetzungsdatum im Januar 2023 schließlich vereinbart wurde.

Es enthält eine globale Regelung von Regeln, in denen die minimalen Anforderungen an die Regulierungskapital festgelegt sind, die für die Handelsaktivitäten der Banken gelten. Die Regeln wurden als Reaktion auf die systemischen Verluste erstellt, die während der Finanzkrise bei Handelsbüchern zu sehen waren.

Die Hauptherausforderung der FrtB besteht darin, die Grenze zwischen dem Handelsbuch und den Bankbüchern zu unterscheiden. Die Regeln haben das Ziel, eine Unterscheidung zwischen Vermögenswerten für den aktiven Handel zu schaffen, im Gegensatz zu denen, die erwartet werden, dass sie wie Kundenkredite anfällt.

Außerdem versuchen die Regeln, die illiquiditätsbedenken sowie die Verwendung von erwarteten Mangel an den Markt zu bekämpfen, im Gegensatz zu den erwarteten Mangel Risikobewertung als Methode zur Messung des Risikos unter Stress – sodass Banken Schwanzrisikoereignisse erfassen.

Im Vergleich zu früheren Methoden, die in der Vergangenheit verwendet wurden, müssen Banken nun einen standardisierten Ansatz (SA) berechnen, der komplexer und risikoempfindlicher ist als zuvor.

Verzögerungen zur Implementierung

Die ersten Vorschläge für FRTB wurden im Mai 2012 zur Konsultation veröffentlicht und die Regeln wurden im Januar 2016 mit einem beabsichtigten Umsetzungsdatum für Januar 2019 abgeschlossen Änderungen und um höhere Kapitalanforderungen zu absorbieren, wurde das Datum bis zu diesem Jahr zurückgedrängt. Aufgrund der globalen Pandemie hat sich das Umsetzungsdatum jedoch bis Januar nächsten Jahres erneut verzögert.

Einfluss von Frtb

Wenn die Regeln schließlich umgesetzt werden, ist das Kapital so groß Die Banken müssen gegen den Handel mit verschiedenen Produkten halten – z. B. illiquide Derivate oder Risikoprofile, die nicht leicht zu bewerben sind – wird voraussichtlich erheblich zunehmen.

Zusätzlich können zusätzliche Kosten aus Risiken resultieren, die nicht durch genügend Daten unterstützt und folglich als “nicht modellierbar” angesehen werden.

FRTB wird auch neue Behandlungen für Fonds- und Indexexpositionen einführen, die für Banken von Sorge sein können. Die neue Verordnung erfordert, dass Holdings -Daten regelmäßig durch Fonds erfolgen, um das Fondsrisiko durch den Look -Through -Ansatz (LT) zu messen, bei dem die zugrunde liegenden Bestandteile zur Bewertung von Positionen verwendet werden – einen Ansatz, bei dem genaue und robuste Fondsdaten erforderlich sind.

an anderer Stelle wird der FrtB erhebliche Einhaltung von Kosten bringen, da die Aufsichtsbehörden darauf bestanden haben, Metriken gemeldetem Schreibtisch vom Schreibtisch im Gegensatz zu einer gesamten Organisation zu erhalten.

wie bei jeder bevorstehenden Verordnung, Banken sollten ermutigt werden, sich so schnell wie möglich auf die Umsetzung vorzubereiten. Die Anforderungen der FRTB in Bezug auf Berichterstattung, Datenmanagement und die Gewährleistung der organisatorischen Informationsströme werden angemessen erstellt, und es müssen verbesserte technische Prozesse zur Verfügung stehen.

, um den bevorstehenden Regeln, zahlreichen Zeiten und Ressourcen zu entsprechen, um Modelle zu entwickeln und zu testen, die neue Methoden und Datenanforderungen enthalten.

Die Post haben Sie von Frtb gehört? Nun, Sie hätten zuerst im Handel auftreten sollen.

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